COT Report
คืออะไร?
เคยสงสัยไหมครับว่า "เงินใหญ่" ในตลาดเขากำลังคิดอะไรกันอยู่? กองทุนเฮดจ์ฟันด์ ธนาคารยักษ์ใหญ่ และผู้ผลิตทองคำ เขาแอบถือออเดอร์ฝั่งไหนกันแน่ — ขาขึ้น หรือ ขาลง?
ข่าวดีคือข้อมูลพวกนี้ไม่ได้เป็นความลับ และเปิดให้เราดู ฟรี ทุกสัปดาห์ ผ่านรายงานที่ชื่อว่า COT Report 👇
COT ย่อมาจาก Commitment of Traders (รายงานภาระผูกพันของผู้เทรด) พูดให้เห็นภาพง่ายๆ มันคือ "บัญชีรายชื่อ" ที่บอกว่าตอนนี้ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด Futures กำลังถือออเดอร์ ซื้อ (Long) และ ขาย (Short) อยู่ฝั่งละเท่าไหร่ เปรียบเหมือน "โพย" ที่เปิดเผยว่ามือใหญ่ในตลาดเขาวางเดิมพันไว้ทางไหน
- ออกโดย: CFTC หน่วยงานกำกับดูแลตลาดสินค้าฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ
- ออกทุก: วันศุกร์ ประมาณ 15:30 ตามเวลาสหรัฐ (ราวตี 2–3 เช้าวันเสาร์ เวลาไทย)
- ข้อมูลเป็นของ: วันอังคารของสัปดาห์นั้น (ล่าช้าประมาณ 3 วัน)
ทำไมเทรดเดอร์ทั่วโลก
ถึงต้องดู COT?
รายงานนี้มีประโยชน์หลักๆ อยู่ 4 ข้อ ที่ทำให้เทรดเดอร์ทั้งสายเทคนิคและสายข้อมูลต้องเปิดดูทุกสัปดาห์
ผู้เล่นใน COT
มีใครบ้าง?
ในรายงานมาตรฐาน (Legacy Report) จะแบ่งผู้เล่นเป็น 3 กลุ่มหลัก ที่แรงจูงใจต่างกันคนละขั้ว
💡 ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำ ยังมีรายงานละเอียดขึ้นชื่อ Disaggregated Report ที่แยกกลุ่มนักเก็งกำไรออกมาเป็น Managed Money (กองทุน) อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เทรดเดอร์สายทองนิยมจับตาที่สุด
แต่ละกลุ่มต่างกันยังไง?
ควรดูกลุ่มไหนเป็นหลัก?
หัวใจสำคัญคือ "แรงจูงใจ" ของแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน เราจึงห้ามเอาตัวเลขทั้ง 3 กลุ่มมารวมกันมั่วๆ
Commercial เปิดเพื่อ Hedge → ใช้เป็น "สัญญาณกลับทิศ" เมื่อพวกเขาถือสวนตลาดแบบสุดขั้ว
Non-Commercial / Managed Money เปิดเพื่อเก็งกำไร → ใช้ดู "ทิศทางและความแรงของเทรนด์"
Non-Reportable → ใช้เป็นตัวยืนยัน มักเป็นฝั่งที่ผิดตอนตลาดสุดขั้ว
- ดู Non-Commercial / Managed Money เป็นหลัก เพราะสะท้อน sentiment การเก็งกำไรได้ตรงที่สุด
- ใช้ Commercial เป็นตัวเสริม เพื่อจับสัญญาณกลับตัวที่จุดสุดขั้ว
วิธีอ่าน Net Position
แบบเข้าใจง่าย.
นี่คือหัวใจของการอ่าน COT เลยครับ — สูตรง่ายๆ สูตรเดียว:
Net Position = Long (ออเดอร์ซื้อ) − Short (ออเดอร์ขาย)
ตัวอย่าง: ถ้ากองทุนถือ Long 180,000 สัญญา และ Short 60,000 สัญญา
แปลผลง่ายๆ:
🟢 Net เป็นบวก (Net Long) = เอนเอียงขาขึ้น
🔴 Net เป็นลบ (Net Short) = เอนเอียงขาลง
⚪ Net ใกล้ศูนย์ = ตลาดยังไม่ตัดสินใจ / Sideways
แต่สิ่งที่สำคัญกว่าตัวเลข ณ จุดเดียว คือ
เอา COT มาปรับใช้
กับการเทรดยังไง?
- ใช้เป็น เข็มทิศภาพใหญ่ ประกอบกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค (เช่น Price Action, Supply & Demand)
- เมื่อเทรนด์ในกราฟ + ทิศทาง COT ไปทางเดียวกัน → ความมั่นใจในแผนสูงขึ้น
- เมื่อ Net Position แตะระดับสุดขั้ว → เพิ่มความระมัดระวัง อย่าไล่ราคา
- เหมาะกับการวางแผน ระยะกลาง–ยาว เพราะข้อมูลอัพเดทรายสัปดาห์ ไม่ใช่สัญญาณรายวัน
📊 ดูข้อมูล COT แบบสรุปง่ายๆ
ได้ที่ PowerOfPrice.co
รู้ว่าการนั่งบวกลบตัวเลขเองทุกสัปดาห์มันเหนื่อย...
ที่ www.powerofprice.co เราสรุปข้อมูล COT Report ชุดนี้ออกมาเป็น Data Infographic ที่เข้าใจง่าย ให้ผู้ติดตามมองเห็นภาพรวมและภาพใหญ่ของกลุ่มผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดได้ในพริบตา
- ไม่ต้องบวกลบเอง เราคำนวณ Net Position ให้เรียบร้อย
- เห็นทิศทางของเงินใหญ่ในตลาด ทองคำ / Bitcoin แบบชัดเจน
- นำไป ปรับแผนและปรับใช้กับการเทรดการลงทุน ของตัวเองได้ทันที
แวะไปดูกันได้เลยครับ 👉 ติดตาม COT Report ทองคำ ที่หน้าข้อมูลตลาด powerofprice.co
"อย่าเทรดสวนเงินใหญ่
Power of Price · Market Data Series
โดยที่ยังไม่รู้ว่า
เงินใหญ่อยู่ฝั่งไหน"
เนื้อหานี้จัดทำเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและบริหารความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทุกครั้ง